Quant Backtest Framework Baseline

面向多品种、多周期、事件驱动策略研究的通用回测框架基线。

这个 worktree / 分支的目标不是保留策略实验，而是保留一套可单独同步到其他副本的干净框架代码：

• engine/ 通用回测、数据、优化、live 组件
• examples/demo_strategy/ 最小 demo 策略模板
• scripts/run_demo_backtest.py 通用 demo 回测入口
• scripts/run_demo_live_signal.py 通用 demo live signal 入口
• scripts/demo_dynamic_universe.py 动态品种池最小 demo
• config/data_sources/ 数据源配置模板
• docs/ 框架说明、开发指南、动态品种池与 live 说明

建议目录组织

这套 baseline 不强制规定策略资产必须放在哪个目录，但为了减少后续维护成本，建议把“框架代码”和“策略资产”分开：

• examples/
  • 仅保留最小模板与可同步的 demo
• strategies/
  • 建议存放实际开发中的策略
• results/
  • 建议存放回测结果、参数扫描结果、分析导出结果

需要特别说明的是：当前仓库只自带 examples/demo_strategy/ 这个最小 demo，用来说明框架接口和运行方式；它不是“正式策略基线库”，也不代表仓库里已经内置了一组可直接延用的实盘研究策略。

strategies/ 下也不需要强制一层平铺，若策略数量增多，建议按研究范式或逻辑类型继续分组，例如：

• strategies/cross_sectional/
• strategies/rule_based/
• strategies/signal_based/
• strategies/reversal/

目录命名本身不是框架规则，只是为了让策略代码、实验脚本和输出结果更容易管理。

快速开始

安装依赖：

pip install -r requirements.txt

Fast 回测：

python scripts/run_demo_backtest.py

Validation 回测：

python scripts/run_demo_backtest.py --validation --validation-window-days 30 --validation-warmup-days 180

动态品种池 demo：

python scripts/demo_dynamic_universe.py --as-of 2024-01-01T00:00:00 --builder identity

Live signal 单次运行：

python scripts/run_demo_live_signal.py ^
  examples/demo_strategy/configs/demo_strategy_live.json ^
  --data-source-config config/data_sources/kline_1m.json ^
  --account-equity 100000 ^
  --signal-output-dir live_signals/demo

文档

• 框架总览：docs/FRAMEWORK.md
• 动态品种池设计：docs/DYNAMIC_UNIVERSE_DESIGN.md
• 回测模式与 as-of 语义：docs/BACKTEST_MODES_AND_ASOF.md
• 策略开发指南：docs/STRATEGY_DEVELOPMENT.md
• Live signal 使用说明：docs/LIVE_SIGNAL_USAGE.md
• 通用时序数据读取：docs/GENERIC_SERIES_DATA_USAGE.md
• 同步范围说明：docs/FRAMEWORK_SYNC_SCOPE.md
• Worktree 同步工作流：docs/WORKTREE_SYNC_WORKFLOW.md
• Demo 说明：examples/demo_strategy/README.md

建议工作流

1. 当前仓库只有 examples/demo_strategy/strategy.py 这个最小 demo。 开发新策略时可以参考它的结构或从它复制起步，但建议尽快落到 strategies/ 下自己的策略目录，而不是继续堆在 examples/。
2. 第一轮调试只跑 fast 模式。
3. 只有怀疑未来数据或时间可见性问题时，才切到 validation。
4. 如果策略需要动态品种池，先跑 scripts/demo_dynamic_universe.py 验证 base universe / builder / policy。
5. Live 接入先跑单次，再跑 --loop。
6. 如果要同步到其他副本，优先同步 engine/、examples/、scripts/、config/data_sources/、docs/。